Сравнение JCHI с ECNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS).
JCHI и ECNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JCHI и ECNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCHI и ECNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.46% | 27.66% | 13.77% | -17.06% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -21.39% |
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у ECNS с доходностью 1.03%.
JCHI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCHI и ECNS
JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.
Доходность на риск
JCHI vs. ECNS — Ранг доходности на риск
JCHI
ECNS
Сравнение JCHI c ECNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCHI | ECNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.02 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.42 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.59 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 3.54 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCHI | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.02 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.04 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JCHI и ECNS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и ECNS
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности ECNS в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок JCHI и ECNS
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и ECNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCHI | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -63.43% | +33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -16.93% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -34.96% | +22.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -29.33% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 7.63% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и ECNS
JPMorgan Active China ETF (JCHI) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеют волатильность 5.77% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCHI | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.98% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 15.21% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 25.26% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 29.43% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 26.05% | -0.89% |