Сравнение JCHI с DRAG
JCHI (JPMorgan Active China ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности JCHI и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JCHI
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCHI и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -5.93% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов JCHI и DRAG
Секторы
JCHI
DRAG
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
JCHI
DRAG
Финансовые услуги
JCHI
DRAG
-
Технологии
JCHI
DRAG
Коммуникационные услуги
JCHI
DRAG
Промышленность
JCHI
DRAG
-
Сырьевые материалы
JCHI
DRAG
-
Здравоохранение
JCHI
DRAG
-
Потребительский защитный сектор
JCHI
DRAG
-
Энергетика
JCHI
DRAG
-
Недвижимость
JCHI
-
DRAG
-
Коммунальные услуги
JCHI
-
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCHI vs. DRAG — Ранг доходности на риск
JCHI
DRAG
Сравнение JCHI c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCHI | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCHI | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок JCHI и DRAG
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCHI | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | 0.00% | -29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | 0.00% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | 0.00% | -13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCHI | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 0.00% | +17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.91% | 0.00% | +24.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 0.00% | +24.91% |
Сравнение комиссий JCHI и DRAG
JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и DRAG
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как DRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.86% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.
JCHI has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: JPMorgan and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для JCHI и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор