PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCBUX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCBUX с WFSPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCBUX (JPMorgan Core Bond Fund Class R6) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - JCBUX is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Index, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JCBUX returned 2.08%/yr vs 15.54%/yr for WFSPX. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. JCBUX charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности JCBUX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCBUX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции JCBUX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 2.08% против 15.54% соответственно.

JCBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.28%
1 год
5.50%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.71%
10 лет*
2.08%

WFSPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.72%
1 год
28.93%
3 года*
22.71%
5 лет*
14.24%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCBUX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCBUX
JPMorgan Core Bond Fund Class R6		0.41%7.55%2.25%5.85%-12.18%-0.95%8.28%8.59%0.35%3.88%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		11.69%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Correlation

The correlation between JCBUX and WFSPX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2005 г.

-0.17

The correlation between JCBUX and WFSPX shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Bond Fund Class R6

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с JCBUX:
JCBUX с BAGIXJCBUX с HYLBJCBUX с BAGSXJCBUX с SWPPXJCBUX с FIKQXJCBUX с BNDJCBUX с TAIBX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

JCBUX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCBUX
Ранг доходности на риск JCBUX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCBUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCBUX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCBUX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCBUX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCBUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCBUX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCBUXWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.52

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.42

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.35

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

15.65

-10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCBUX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCBUX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCBUX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCBUXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.52

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.85

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.87

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.13

+0.69

Просадки

Сравнение просадок JCBUX и WFSPX

Максимальная просадка JCBUX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCBUX и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCBUXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-58.21%

+41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-8.90%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.81%

-18.74%

+12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-24.51%

+8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.46%

-33.74%

+17.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

0.00%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-12.77%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.90%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JCBUX и WFSPX

Текущая волатильность для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) составляет 1.32%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что JCBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCBUXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.82%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

8.97%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

11.85%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

16.88%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

18.02%

-13.34%

Сравнение комиссий JCBUX и WFSPX

JCBUX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCBUX и WFSPX

Дивидендная доходность JCBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности WFSPX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCBUX
JPMorgan Core Bond Fund Class R6		4.22%4.12%4.12%3.66%2.85%2.98%4.15%3.37%3.06%3.03%3.07%2.77%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.56%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

JCBUX and WFSPX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFSPX has higher volatility (2.82%) compared to JCBUX (1.32%). In terms of maximum drawdown, JCBUX dropped -16.46% vs WFSPX's -58.21%.

WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCBUX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор