Сравнение JCBUX с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
JCBUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 22 февр. 2005 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JCBUX и HYLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCBUX и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 0.15% | 7.55% | 2.25% | 5.85% | -12.18% | -0.95% | 8.28% | 8.59% | 0.35% | 3.88% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 14.06% | -1.80% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JCBUX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 0.02%.
JCBUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.17%
HYLB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCBUX и HYLB
JCBUX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Доходность на риск
JCBUX vs. HYLB — Ранг доходности на риск
JCBUX
HYLB
Сравнение JCBUX c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCBUX | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.97 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.92 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 10.01 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCBUX | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.53 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.57 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между JCBUX и HYLB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCBUX и HYLB
Дивидендная доходность JCBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности HYLB в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 4.20% | 4.12% | 4.12% | 3.66% | 2.85% | 2.98% | 4.15% | 3.37% | 3.06% | 3.03% | 3.07% | 2.77% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.51% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCBUX и HYLB
Максимальная просадка JCBUX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCBUX и HYLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCBUX | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -22.91% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -3.88% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -15.54% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.02% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -2.47% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.75% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCBUX и HYLB
Текущая волатильность для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) составляет 1.61%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что JCBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCBUX | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 2.22% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.83% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 5.49% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 7.45% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 8.24% | -3.57% |