- ISIN
- US4812C01005
- CUSIP
- 4812C0100
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 22 февр. 2005 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $15,000,000
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Aggregate Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JCBUX
JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции JCBUX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JCBUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,018.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) показал доход в 0.19% с начала года и 4.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JCBUX составила 1.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
JPMorgan Core Bond Fund Class R6
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 1.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JCBUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JCBUX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 1.76% | -1.92% | 0.10% | 0.26% | 0.17% | -0.49% | 0.19% | |||||
| 2025 | 0.64% | 2.20% | 0.15% | 0.50% | -0.82% | 1.62% | -0.33% | 1.32% | 1.02% | 0.64% | 0.73% | -0.32% | 7.55% |
| 2024 | 0.11% | -1.25% | 0.93% | -2.37% | 1.77% | 0.94% | 2.43% | 1.41% | 1.39% | -2.50% | 1.03% | -1.51% | 2.25% |
| 2023 | 3.45% | -2.23% | 2.35% | 0.72% | -1.14% | -0.38% | -0.18% | -0.57% | -2.36% | -1.52% | 4.20% | 3.65% | 5.85% |
| 2022 | -1.78% | -0.97% | -2.69% | -3.20% | 0.21% | -1.36% | 2.03% | -2.34% | -3.84% | -1.54% | 3.32% | -0.51% | -12.18% |
| 2021 | -0.56% | -1.21% | -1.06% | 0.81% | 0.27% | 0.86% | 1.01% | -0.14% | -0.81% | 0.00% | 0.26% | -0.34% | -0.95% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Core Bond Fund Class R6 has an annualized alpha of 3.84%, beta of -0.04, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 2005.
- This fund captured 10.61% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.58%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.84%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 10.61%
- Участие в снижении
- -1.58%
Комиссия
Комиссия JCBUX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JCBUX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCBUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.24 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 9.71 | -5.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Core Bond Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.43 | $0.42 | $0.38 | $0.29 | $0.35 | $0.51 | $0.40 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.32 |
Дивидендный доход | 4.27% | 4.12% | 4.12% | 3.66% | 2.85% | 2.98% | 4.15% | 3.37% | 3.06% | 3.03% | 3.07% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Core Bond Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.22 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.42 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Core Bond Fund Class R6 показал максимальную просадку в 16.46%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Core Bond Fund Class R6 составляет 1.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.46%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-6.50%март 2020 г. | 9d | 3mo 9d | 3mo 18dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.98%июнь 2006 г. | 1y | 4mo 6d | 1y 4moиюнь 2005 г. - нояб. 2006 г. | — |
-4.33%окт. 2008 г. | 1mo 15d | 1mo 16d | 3mo 1dсент. 2008 г. - дек. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-4.31%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 4d | 1y 4dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
Показатели просадок
| JCBUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -56.78% | +40.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -9.10% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.81% | -18.90% | +13.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -25.43% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | -33.92% | +17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -10.70% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.09% | -0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JCBUX
Добавьте JPMorgan Core Bond Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JCBUX