- ISIN
- US4812C01005
- CUSIP
- 4812C0100
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 22 февр. 2005 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $15,000,000
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Aggregate Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JCBUX
JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции JCBUX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JCBUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,028.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) показал доход в 0.32% с начала года и 4.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JCBUX составила 1.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
JPMorgan Core Bond Fund Class R6
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность JCBUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JCBUX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 1.76% | -1.92% | 0.10% | 0.26% | -0.19% | 0.32% | ||||||
| 2025 | 0.64% | 2.20% | 0.15% | 0.50% | -0.82% | 1.62% | -0.33% | 1.32% | 1.02% | 0.64% | 0.73% | -0.32% | 7.55% |
| 2024 | 0.11% | -1.25% | 0.93% | -2.37% | 1.77% | 0.94% | 2.43% | 1.41% | 1.39% | -2.50% | 1.03% | -1.51% | 2.25% |
| 2023 | 3.45% | -2.23% | 2.35% | 0.72% | -1.14% | -0.38% | -0.18% | -0.57% | -2.36% | -1.52% | 4.20% | 3.65% | 5.85% |
| 2022 | -1.78% | -0.97% | -2.69% | -3.20% | 0.21% | -1.36% | 2.03% | -2.34% | -3.84% | -1.54% | 3.32% | -0.51% | -12.18% |
| 2021 | -0.56% | -1.21% | -1.06% | 0.81% | 0.27% | 0.86% | 1.01% | -0.14% | -0.81% | 0.00% | 0.26% | -0.34% | -0.95% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Core Bond Fund Class R6 has an annualized alpha of 3.85%, beta of -0.04, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 2005.
- This fund captured 10.71% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.44%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.85%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 10.71%
- Участие в снижении
- -1.44%
Комиссия
Комиссия JCBUX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JCBUX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCBUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.46 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 10.92 | -6.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Core Bond Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.43 | $0.42 | $0.38 | $0.29 | $0.35 | $0.51 | $0.40 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.32 |
Дивидендный доход | 4.23% | 4.12% | 4.12% | 3.66% | 2.85% | 2.98% | 4.15% | 3.37% | 3.06% | 3.03% | 3.07% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Core Bond Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.42 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Core Bond Fund Class R6 показал максимальную просадку в 16.46%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Core Bond Fund Class R6 составляет 1.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.46%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -6.50%март 2020 г. | 9d | 3mo 9d | 3mo 18dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2006 года2006 | -4.98%июнь 2006 г. | 1y | 4mo 6d | 1y 4moиюнь 2005 г. - нояб. 2006 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -4.33%окт. 2008 г. | 1mo 15d | 1mo 16d | 3mo 1dсент. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Откат 2013 года2013 | -4.31%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 4d | 1y 4dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| JCBUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -56.78% | +40.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -9.10% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.81% | -18.90% | +13.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -25.43% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | -33.92% | +17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -3.21% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -10.71% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.04% | -0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JCBUX
Добавьте JPMorgan Core Bond Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JCBUX