JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Core Bond Fund Class R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) показал доход в -0.04% с начала года и 4.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JCBUX составила 2.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 22 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении JCBUX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.

JPMorgan Core Bond Fund Class R6: годовая альфа составляет 3.86%, бета — -0.04, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 23.02.2005.

• Этот фонд участвовал в 10.96% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.44%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия JCBUX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

JCBUX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Core Bond Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Core Bond Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Core Bond Fund Class R6 показал максимальную просадку в 16.46%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Core Bond Fund Class R6 составляет 2.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.