Сравнение JCBUX с FIKQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX).
JCBUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 22 февр. 2005 г.. FIKQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JCBUX и FIKQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCBUX и FIKQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 0.15% | 7.55% | 2.25% | 5.85% | -12.18% | -0.95% | 8.28% | 8.59% | 2.33% |
FIKQX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z | -0.21% | 7.31% | 1.69% | 6.75% | -13.97% | -1.03% | 10.00% | 9.90% | 2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, JCBUX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у FIKQX с доходностью -0.21%.
JCBUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.17%
FIKQX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCBUX и FIKQX
JCBUX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FIKQX в 0.36%.
Доходность на риск
JCBUX vs. FIKQX — Ранг доходности на риск
JCBUX
FIKQX
Сравнение JCBUX c FIKQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCBUX | FIKQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.37 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.64 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 4.72 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCBUX | FIKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.07 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.49 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между JCBUX и FIKQX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCBUX и FIKQX
Дивидендная доходность JCBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FIKQX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 4.20% | 4.12% | 4.12% | 3.66% | 2.85% | 2.98% | 4.15% | 3.37% | 3.06% | 3.03% | 3.07% | 2.77% |
FIKQX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z | 3.66% | 3.97% | 4.08% | 3.65% | 2.05% | 1.44% | 4.90% | 2.83% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCBUX и FIKQX
Максимальная просадка JCBUX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки FIKQX в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCBUX и FIKQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCBUX | FIKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -18.53% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.83% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -18.53% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -2.16% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -5.30% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.98% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCBUX и FIKQX
JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что JCBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCBUX | FIKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.48% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.58% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 4.39% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 5.98% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.51% | -0.84% |