Сравнение JCBUX с BAGIX
JCBUX (JPMorgan Core Bond Fund Class R6) and BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I) are both mutual funds - JCBUX is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Index, while BAGIX is a Total Bond Market fund managed by Baird. Over the past 10 years, JCBUX returned 2.08%/yr vs 1.99%/yr for BAGIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JCBUX charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for BAGIX.
Доходность
Сравнение доходности JCBUX и BAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JCBUX показывает доходность 0.41%, а BAGIX немного выше – 0.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCBUX имеют среднегодовую доходность 2.08%, а акции BAGIX немного отстают с 1.99%.
JCBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 2.08%
BAGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам JCBUX и BAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 0.41% | 7.55% | 2.25% | 5.85% | -12.18% | -0.95% | 8.28% | 8.59% | 0.35% | 3.88% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 0.42% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
Correlation
The correlation between JCBUX and BAGIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2005 г. | 0.93 |
The correlation between JCBUX and BAGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCBUX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск
JCBUX
BAGIX
Сравнение JCBUX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCBUX | BAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.02 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.02 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCBUX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.08 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок JCBUX и BAGIX
Максимальная просадка JCBUX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCBUX и BAGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCBUX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -18.62% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -2.72% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.81% | -6.05% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -18.60% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | -18.62% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.36% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -2.35% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.91% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCBUX и BAGIX
JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеют волатильность 1.32% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCBUX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.26% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 2.63% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 3.80% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 5.92% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 4.89% | -0.21% |
Сравнение комиссий JCBUX и BAGIX
JCBUX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCBUX и BAGIX
Дивидендная доходность JCBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что сопоставимо с доходностью BAGIX в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.24% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 4.22% | 4.12% | 4.12% | 3.66% | 2.85% | 2.98% | 4.15% | 3.37% | 3.06% | 3.03% | 3.07% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JCBUX and BAGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JCBUX has higher volatility (1.32%) compared to BAGIX (1.26%). In terms of maximum drawdown, JCBUX dropped -16.46% vs BAGIX's -18.62%.
BAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCBUX и BAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор