Сравнение JCBUX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
JCBUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 22 февр. 2005 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JCBUX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCBUX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | -0.04% | 7.55% | 2.25% | 5.85% | -12.18% | -0.95% | 8.28% | 8.59% | 0.35% | 3.88% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JCBUX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции JCBUX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.15% против 13.71% соответственно.
JCBUX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.15%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCBUX и SWPPX
JCBUX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
JCBUX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
JCBUX
SWPPX
Сравнение JCBUX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCBUX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.30 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.06 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 5.14 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCBUX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.68 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.76 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между JCBUX и SWPPX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCBUX и SWPPX
Дивидендная доходность JCBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 4.21% | 4.12% | 4.12% | 3.66% | 2.85% | 2.98% | 4.15% | 3.37% | 3.06% | 3.03% | 3.07% | 2.77% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок JCBUX и SWPPX
Максимальная просадка JCBUX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCBUX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCBUX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -55.06% | +38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -12.10% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -24.51% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | -33.80% | +17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -8.89% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -10.00% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.49% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCBUX и SWPPX
Текущая волатильность для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) составляет 1.66%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что JCBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCBUX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 4.29% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 9.11% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 18.14% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 16.89% | -11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 18.19% | -13.52% |