Сравнение JCBUX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
JCBUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 22 февр. 2005 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JCBUX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCBUX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 0.15% | 7.55% | 2.25% | 5.85% | -12.18% | -0.95% | 8.28% | 8.59% | 0.35% | 3.88% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JCBUX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции JCBUX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 2.17% против 11.66% соответственно.
JCBUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.17%
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCBUX и OIEJX
JCBUX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
JCBUX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
JCBUX
OIEJX
Сравнение JCBUX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCBUX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.31 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.33 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 5.68 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCBUX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.74 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между JCBUX и OIEJX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCBUX и OIEJX
Дивидендная доходность JCBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 4.20% | 4.12% | 4.12% | 3.66% | 2.85% | 2.98% | 4.15% | 3.37% | 3.06% | 3.03% | 3.07% | 2.77% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок JCBUX и OIEJX
Максимальная просадка JCBUX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCBUX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCBUX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -36.88% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -11.34% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -14.74% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | -36.88% | +20.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -5.30% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.03% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.65% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCBUX и OIEJX
Текущая волатильность для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) составляет 1.61%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что JCBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCBUX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 4.07% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 7.87% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 15.26% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 14.30% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 16.77% | -12.10% |