Сравнение JCBUX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JCBUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 22 февр. 2005 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JCBUX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCBUX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 0.15% | 7.55% | 2.25% | 5.85% | -12.18% | -0.95% | 8.28% | 8.59% | 0.35% | 3.88% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JCBUX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JCBUX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 2.17% против 3.95% соответственно.
JCBUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.17%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCBUX и JMSIX
JCBUX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JCBUX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JCBUX
JMSIX
Сравнение JCBUX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCBUX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.03 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 3.57 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.47 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 13.07 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCBUX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.03 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.76 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.03 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.76 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JCBUX и JMSIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCBUX и JMSIX
Дивидендная доходность JCBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 4.20% | 4.12% | 4.12% | 3.66% | 2.85% | 2.98% | 4.15% | 3.37% | 3.06% | 3.03% | 3.07% | 2.77% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCBUX и JMSIX
Максимальная просадка JCBUX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCBUX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCBUX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -18.40% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -1.64% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -11.39% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | -18.40% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.28% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -2.60% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.43% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCBUX и JMSIX
JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JCBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCBUX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.77% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 1.67% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 2.59% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 3.69% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 3.85% | +0.82% |