Сравнение JCBUX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
JCBUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 22 февр. 2005 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JCBUX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCBUX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 0.15% | 7.55% | 2.25% | 5.85% | -12.18% | -0.95% | 8.28% | 5.40% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JCBUX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
JCBUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.17%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCBUX и JEPAX
JCBUX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
JCBUX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
JCBUX
JEPAX
Сравнение JCBUX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCBUX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.49 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.80 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.79 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 3.66 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCBUX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.49 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.67 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.53 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между JCBUX и JEPAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCBUX и JEPAX
Дивидендная доходность JCBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 4.20% | 4.12% | 4.12% | 3.66% | 2.85% | 2.98% | 4.15% | 3.37% | 3.06% | 3.03% | 3.07% | 2.77% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCBUX и JEPAX
Максимальная просадка JCBUX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCBUX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCBUX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -32.69% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -10.43% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -13.74% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -5.53% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.05% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.26% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCBUX и JEPAX
Текущая волатильность для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) составляет 1.61%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что JCBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCBUX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 4.15% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 6.78% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 13.79% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 11.43% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 15.04% | -10.37% |