PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBND с SCCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBND с SCCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) and SCCR (Schwab Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, JBND returned 5.68% vs 6.10% for SCCR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JBND charges 0.30%/yr vs 0.16%/yr for SCCR.

Доходность

Сравнение доходности JBND и SCCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Schwab Core Bond ETF (SCCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у SCCR с доходностью 0.32%.

JBND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCCR

1 день
-0.16%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBND и SCCR

2026 (YTD)2025
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.22%6.65%
SCCR
Schwab Core Bond ETF		0.32%6.66%

Correlation

The correlation between JBND and SCCR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between JBND and SCCR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JBND и SCCR

Секторы
JBND
SCCR

Коммуникационные услуги

25.7%
2.3%

Технологии

19.7%
3.4%

Финансовые услуги

9.0%
13.2%

Здравоохранение

3.1%
3.1%

Недвижимость

2.6%
2.4%

Сырьевые материалы

0.8%
0.7%

Коммунальные услуги

0.7%
0.7%

Энергетика

0.6%
1.9%

Промышленность

0.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

0.3%
1.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.4%

Коммуникационные услуги

JBND
25.7%
SCCR
2.3%

Технологии

JBND
19.7%
SCCR
3.4%

Финансовые услуги

JBND
9.0%
SCCR
13.2%

Здравоохранение

JBND
3.1%
SCCR
3.1%

Недвижимость

JBND
2.6%
SCCR
2.4%

Сырьевые материалы

JBND
0.8%
SCCR
0.7%

Коммунальные услуги

JBND
0.7%
SCCR
0.7%

Энергетика

JBND
0.6%
SCCR
1.9%

Промышленность

JBND
0.5%
SCCR
6.9%

Потребительский циклический сектор

JBND
0.3%
SCCR
1.1%

Потребительский защитный сектор

JBND
0.1%
SCCR
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Bond ETF

Schwab Core Bond ETF

Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK
Часто сравнивают с SCCR:
SCCR с SGOVSCCR с VCRBSCCR с SMBSSCCR с FLDRSCCR с FNDXSCCR с ICSHSCCR с JPIE

Доходность на риск

JBND vs. SCCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCCR
Ранг доходности на риск SCCR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBND c SCCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Schwab Core Bond ETF (SCCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBNDSCCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.63

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.46

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.18

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

6.58

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBND vs. SCCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCCR равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и SCCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBNDSCCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.20

+0.33

Просадки

Сравнение просадок JBND и SCCR

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки SCCR в -2.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и SCCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBNDSCCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-2.81%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.81%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.56%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.76%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.93%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и SCCR

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.20%, в то время как у Schwab Core Bond ETF (SCCR) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBNDSCCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.28%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.70%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.75%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

4.38%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

4.38%

+0.46%

Сравнение комиссий JBND и SCCR

JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCCR в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и SCCR

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности SCCR в 4.63%

ПозицияTTM202520242023
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%
SCCR
Schwab Core Bond ETF		4.63%3.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JBND and SCCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCCR has higher volatility (1.28%) compared to JBND (1.20%). In terms of maximum drawdown, JBND dropped -4.48% vs SCCR's -2.81%.

On 1-year performance, SCCR leads with 6.10% vs 5.68% for JBND. On fees, SCCR is cheaper at 0.16% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCCR has performed better with a 6.10% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCCR is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for JBND.

SCCR has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 4.41% for JBND.

They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for JBND and 0.16% for SCCR.

SCCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBND и SCCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор