PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBND с DMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBND с DMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS).

JBND и DMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JBND и DMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBND и DMBS

2026 (YTD)202520242023
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.14%8.21%3.19%7.76%
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.30%8.54%2.09%7.72%

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у DMBS с доходностью 0.30%.

JBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMBS

1 день
0.02%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Bond ETF

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK
Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с DCREDMBS с CLOIDMBS с IBTODMBS с MAGGDMBS с FSECDMBS с FIGB

Сравнение комиссий JBND и DMBS

JBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DMBS в 0.49%.

DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF

Доходность на риск

JBND vs. DMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBND c DMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBNDDMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.16

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.67

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.90

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

6.00

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBND vs. DMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMBS равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и DMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBNDDMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.64

+0.97

Корреляция

Корреляция между JBND и DMBS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и DMBS

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности DMBS в 5.03%

TTM202520242023
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.03%4.96%4.97%2.82%

Просадки

Сравнение просадок JBND и DMBS

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и DMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

JBNDDMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-8.14%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-3.09%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.79%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-1.71%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и DMBS

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.67%, в то время как у Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBNDDMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.87%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.71%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.79%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

6.36%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

6.36%

-1.45%