PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMBS с PAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMBS с PAB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB).

DMBS и PAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. PAB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DMBS и PAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMBS и PAB

2026 (YTD)202520242023
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.30%8.54%2.09%1.31%
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		0.07%7.55%1.89%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, DMBS показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у PAB с доходностью 0.07%.

DMBS

1 день
0.02%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAB

1 день
0.32%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.42%
3 года*
4.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

PGIM Active Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с JBNDDMBS с DCREDMBS с CLOIDMBS с IBTODMBS с MAGGDMBS с FSEC
Часто сравнивают с PAB:
PAB с BNDPAB с BONDPAB с CRBNPAB с IBTMPAB с BUFPPAB с VCRBPAB с IBGA

Сравнение комиссий DMBS и PAB

DMBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PAB в 0.19%.

DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

DMBS vs. PAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PAB
Ранг доходности на риск PAB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMBS c PAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMBSPABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.56

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.81

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

5.47

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMBS vs. PAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMBS на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAB равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMBS и PAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMBSPABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.08

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.03

+0.61

Корреляция

Корреляция между DMBS и PAB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMBS и PAB

Дивидендная доходность DMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности PAB в 4.74%

TTM20252024202320222021
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.03%4.96%4.97%2.82%0.00%0.00%
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		4.40%4.28%4.25%3.70%2.81%2.34%

Просадки

Сравнение просадок DMBS и PAB

Максимальная просадка DMBS за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки PAB в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMBS и PAB.

Загрузка...

Показатели просадок

DMBSPABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-19.27%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.81%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.80%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-8.05%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.93%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DMBS и PAB

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что DMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMBSPABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.76%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.60%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

4.42%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

6.22%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

6.22%

+0.14%