PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMBS с IBTO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMBS с IBTO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO).

DMBS и IBTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DMBS и IBTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMBS и IBTO

2026 (YTD)202520242023
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.28%8.54%2.09%2.91%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		-0.02%8.23%-0.87%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, DMBS показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.02%.

DMBS

1 день
0.39%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.89%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с JBNDDMBS с DCREDMBS с CLOIDMBS с MAGGDMBS с FIGBDMBS с FSEC
Часто сравнивают с IBTO:
IBTO с BMAXIBTO с IBGAIBTO с JUCYIBTO с PCRBIBTO с PIFIIBTO с DGROIBTO с BIV

Сравнение комиссий DMBS и IBTO

DMBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%.

DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Доходность на риск

DMBS vs. IBTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMBS c IBTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMBSIBTODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.80

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.19

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.46

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

3.82

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMBS vs. IBTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMBS на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа IBTO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMBS и IBTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMBSIBTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.80

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.16

Корреляция

Корреляция между DMBS и IBTO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMBS и IBTO

Дивидендная доходность DMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности IBTO в 4.10%

TTM202520242023
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.01%4.96%4.97%2.82%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		4.10%4.05%4.23%1.66%

Просадки

Сравнение просадок DMBS и IBTO

Максимальная просадка DMBS за все время составила -8.14%, примерно равная максимальной просадке IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMBS и IBTO.

Загрузка...

Показатели просадок

DMBSIBTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-8.36%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.08%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.09%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.37%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.18%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DMBS и IBTO

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что DMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMBSIBTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.75%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

3.01%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

5.19%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

6.74%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

6.74%

-0.37%