PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMBS с MAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMBS с MAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG).

DMBS и MAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DMBS и MAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMBS и MAGG

2026 (YTD)202520242023
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.30%8.54%2.09%3.59%
MAGG
Madison Aggregate Bond ETF		0.05%7.28%1.81%4.42%

Доходность по периодам

С начала года, DMBS показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у MAGG с доходностью 0.05%.

DMBS

1 день
0.02%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGG

1 день
0.12%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Madison Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с JBNDDMBS с DCREDMBS с CLOIDMBS с IBTODMBS с FSECDMBS с FIGB
Часто сравнивают с MAGG:
MAGG с VASGXMAGG с JBNDMAGG с IBTMMAGG с PIFIMAGG с UNIYMAGG с CVRDMAGG с MSTI

Сравнение комиссий DMBS и MAGG

DMBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MAGG в 0.40%.

DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
MAGG
Madison Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

DMBS vs. MAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MAGG
Ранг доходности на риск MAGG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMBS c MAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMBSMAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.02

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.48

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.93

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

4.94

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMBS vs. MAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMBS на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGG равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMBS и MAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMBSMAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.09

-0.45

Корреляция

Корреляция между DMBS и MAGG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMBS и MAGG

Дивидендная доходность DMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности MAGG в 4.74%

TTM202520242023
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.03%4.96%4.97%2.82%
MAGG
Madison Aggregate Bond ETF		4.74%4.80%5.13%1.49%

Просадки

Сравнение просадок DMBS и MAGG

Максимальная просадка DMBS за все время составила -8.14%, что больше максимальной просадки MAGG в -4.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMBS и MAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

DMBSMAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-4.56%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.53%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.62%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.24%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.99%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DMBS и MAGG

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что DMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMBSMAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.55%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.99%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

4.50%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

4.82%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

4.82%

+1.54%