PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMBS с CLOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMBS с CLOI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и VanEck CLO ETF (CLOI).

DMBS и CLOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DMBS и CLOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и VanEck CLO ETF (CLOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMBS и CLOI

2026 (YTD)202520242023
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.30%8.54%2.09%1.31%
CLOI
VanEck CLO ETF		0.62%5.84%8.26%6.40%

Доходность по периодам

С начала года, DMBS показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у CLOI с доходностью 0.62%.

DMBS

1 день
0.02%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.80%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

VanEck CLO ETF

Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с JBNDDMBS с DCREDMBS с IBTODMBS с MAGGDMBS с FSECDMBS с FIGB
Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD

Сравнение комиссий DMBS и CLOI

DMBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CLOI в 0.40%.

DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
CLOI
VanEck CLO ETF

Доходность на риск

DMBS vs. CLOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMBS c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMBSCLOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.47

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.66

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

12.89

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMBS vs. CLOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMBS на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOI равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMBS и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMBSCLOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.68

-2.04

Корреляция

Корреляция между DMBS и CLOI составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMBS и CLOI

Дивидендная доходность DMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности CLOI в 5.48%

TTM2025202420232022
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.03%4.96%4.97%2.82%0.00%
CLOI
VanEck CLO ETF		5.48%5.61%6.71%5.61%2.23%

Просадки

Сравнение просадок DMBS и CLOI

Максимальная просадка DMBS за все время составила -8.14%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMBS и CLOI.

Загрузка...

Показатели просадок

DMBSCLOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-3.25%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.00%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.13%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-0.19%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.42%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DMBS и CLOI

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с VanEck CLO ETF (CLOI) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что DMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMBSCLOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

0.44%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

0.74%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

4.16%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

2.61%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

2.61%

+3.75%