Сравнение DMBS с CLSE
DMBS (Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - DMBS is a Intermediate Core Bond fund actively managed by DoubleLine, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, DMBS returned 4.62%/yr vs 32.39%/yr for CLSE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DMBS charges 0.49%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности DMBS и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMBS показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.76%.
DMBS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 25.76%
- 6 месяцев
- 28.57%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- 32.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMBS и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 0.51% | 8.54% | 2.09% | 1.31% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 25.76% | 20.44% | 35.54% | 14.97% |
Correlation
The correlation between DMBS and CLSE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMBS vs. CLSE — Ранг доходности на риск
DMBS
CLSE
Сравнение DMBS c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMBS | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.67 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 10.55 | -8.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 39.58 | -31.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMBS | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 3.84 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.59 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок DMBS и CLSE
Максимальная просадка DMBS за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMBS и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMBS | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -16.45% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -4.85% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | -16.45% | +9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | 0.00% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -3.59% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.29% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMBS и CLSE
Текущая волатильность для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) составляет 1.61%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что DMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMBS | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 4.31% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 10.21% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 13.32% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 13.88% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 13.88% | -7.60% |
Сравнение комиссий DMBS и CLSE
DMBS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMBS и CLSE
Дивидендная доходность DMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности CLSE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 5.12% | 4.96% | 4.97% | 2.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMBS and CLSE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSE has higher volatility (4.31%) compared to DMBS (1.61%). In terms of maximum drawdown, DMBS dropped -8.14% vs CLSE's -16.45%.
On 3-year performance, CLSE leads with 32.39% vs 4.62% for DMBS. On fees, DMBS is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DMBS has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 32.39% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMBS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.
DMBS has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 0.76% for CLSE.
DMBS is categorized as Intermediate Core Bond, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: DoubleLine and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.49% for DMBS and 1.56% for CLSE.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMBS и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор