PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBLU с YALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBLU с YALL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JBLU (JetBlue Airways Corporation) is a stock, while YALL (God Bless America ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past 3 years, JBLU returned -11.49%/yr vs 21.38%/yr for YALL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JBLU и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JetBlue Airways Corporation (JBLU) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBLU показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -0.32%.

JBLU

1 день
1.47%
1 месяц
-0.00%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.09%
1 год
-3.78%
3 года*
-11.49%
5 лет*
-23.98%
10 лет*
-12.29%

YALL

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.72%
1 год
6.03%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBLU и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
JBLU
JetBlue Airways Corporation		6.37%-42.11%41.62%-14.35%1.57%
YALL
God Bless America ETF		-0.32%14.36%29.99%40.74%8.62%

Correlation

The correlation between JBLU and YALL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JetBlue Airways Corporation

God Bless America ETF

Часто сравнивают с JBLU:
JBLU с ULCCJBLU с SAVEJBLU с UALJBLU с DALJBLU с CIMJBLU с SOFIJBLU с VOO
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с BORRYALL с VYMYALL с ACVF

Доходность на риск

JBLU vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBLU
Ранг доходности на риск JBLU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBLU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBLU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBLU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBLU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBLU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBLU c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBLUYALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.44

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.70

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.64

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

1.88

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBLU vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBLU на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа YALL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBLU и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBLUYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.44

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.45

-1.53

Просадки

Сравнение просадок JBLU и YALL

Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и YALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBLUYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.91%

-19.72%

-71.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.62%

-9.42%

-28.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.29%

-19.72%

-43.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.50%

-4.78%

-79.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.43%

-2.93%

-57.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.68%

3.22%

+14.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JBLU и YALL

JetBlue Airways Corporation (JBLU) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что JBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBLUYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.18%

3.32%

+14.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.39%

9.78%

+38.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.69%

13.69%

+47.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.01%

17.48%

+42.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.36%

17.48%

+36.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBLU и YALL

JBLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM2025202420232022
JBLU
JetBlue Airways Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YALL
God Bless America ETF		0.50%0.49%0.50%3.51%0.19%

Часто задаваемые вопросы

JBLU and YALL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBLU has higher volatility (18.18%) compared to YALL (3.32%). In terms of maximum drawdown, JBLU dropped -90.91% vs YALL's -19.72%.

YALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBLU и YALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор