Сравнение JBLU с YALL

С начала года, JBLU показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -2.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBLU на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа YALL равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBLU и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JBLU и YALL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

JBLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и YALL.

JetBlue Airways Corporation (JBLU) имеет более высокую волатильность в 22.52% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что JBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.