PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBGS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBGS с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JBG SMITH Properties (JBGS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JBGS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JBG SMITH Properties (JBGS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBGS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBGS
JBG SMITH Properties		-14.11%15.18%-4.51%-6.13%-31.04%-5.42%-19.22%17.23%3.03%-5.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%9.78%

Доходность по периодам

С начала года, JBGS показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%.

JBGS

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-14.11%
6 месяцев
-33.03%
1 год
-5.62%
3 года*
3.77%
5 лет*
-11.04%
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JBG SMITH Properties

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JBGS:
JBGS с HASIJBGS с SPYJBGS с BXPJBGS с JLL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

JBGS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBGS
Ранг доходности на риск JBGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBGS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBGS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBGS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBGS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBGS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBGS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JBG SMITH Properties (JBGS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBGSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.98

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.50

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.53

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

7.29

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBGS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBGS на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBGS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBGSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.98

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.70

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.83

-1.05

Корреляция

Корреляция между JBGS и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBGS и VOO

Дивидендная доходность JBGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBGS
JBG SMITH Properties		4.79%4.12%5.69%3.97%4.74%3.13%2.88%2.26%2.87%1.30%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок JBGS и VOO

Максимальная просадка JBGS за все время составила -65.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBGS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

JBGSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.38%

-33.99%

-31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.23%

-11.98%

-28.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.70%

-24.52%

-35.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.88%

-6.29%

-49.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.77%

-3.72%

-28.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.23%

2.52%

+17.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JBGS и VOO

JBG SMITH Properties (JBGS) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что JBGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBGSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.29%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

9.44%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

18.10%

+13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.98%

16.82%

+14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

17.99%

+13.27%