Сравнение JBGS с BXP
JBGS (JBG SMITH Properties) and BXP (Boston Properties, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, JBGS returned -11.37%/yr vs -7.67%/yr for BXP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JBGS и BXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBGS показывает доходность -11.40%, что значительно ниже, чем у BXP с доходностью -6.37%.
JBGS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -11.40%
- 6 месяцев
- -15.02%
- 1 год
- -11.45%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -11.37%
- 10 лет*
- —
BXP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- -8.98%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- -7.67%
- 10 лет*
- -3.04%
Сравнение доходности по годам JBGS и BXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBGS JBG SMITH Properties | -11.40% | 15.18% | -4.51% | -6.13% | -31.04% | -5.42% | -19.22% | 17.23% | 3.03% | -5.47% |
BXP Boston Properties, Inc. | -6.37% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 10.50% |
Correlation
The correlation between JBGS and BXP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between JBGS and BXP shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JBGS:
$879.60M
BXP:
$9.89B
JBGS:
-$1.81
BXP:
$2.00
JBGS:
1.82
BXP:
2.83
JBGS:
0.77
BXP:
1.92
JBGS:
$505.51M
BXP:
$3.49B
JBGS:
-$51.78M
BXP:
$2.10B
JBGS:
$134.31M
BXP:
$1.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBGS vs. BXP — Ранг доходности на риск
JBGS
BXP
Сравнение JBGS c BXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JBG SMITH Properties (JBGS) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBGS | BXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.27 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.54 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBGS | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.32 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.23 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.25 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок JBGS и BXP
Максимальная просадка JBGS за все время составила -65.38%, что меньше максимальной просадки BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBGS и BXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBGS | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.38% | -72.80% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.48% | -33.56% | -6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.48% | -39.03% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.70% | -62.57% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.49% | -42.28% | -12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -16.73% | -15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 16.67% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBGS и BXP
JBG SMITH Properties (JBGS) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Boston Properties, Inc. (BXP) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что JBGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBGS | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 6.24% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 20.11% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 27.96% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.38% | 32.85% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.29% | 32.03% | -0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBGS и BXP
Дивидендная доходность JBGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности BXP в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 4.94% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
JBGS JBG SMITH Properties | 4.70% | 4.12% | 5.69% | 3.97% | 4.74% | 3.13% | 2.88% | 2.26% | 2.87% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBGS и BXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JBG SMITH Properties и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBGS и BXP
JBGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JBG SMITH Properties сообщила о валовой прибыли в 79.34M при выручке в 127.60M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
BXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.21M при выручке в 872.15M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
JBGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JBG SMITH Properties сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 127.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.78M при выручке в 872.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
JBGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JBG SMITH Properties сообщила о чистой прибыли в -18.70M при выручке в 127.60M, что соответствует чистой рентабельности -14.7%.
BXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.58M при выручке в 872.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
JBGS and BXP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBGS has higher volatility (9.16%) compared to BXP (6.24%). In terms of maximum drawdown, JBGS dropped -65.38% vs BXP's -72.80%.
BXP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBGS и BXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор