Сравнение JBGS с JLL
JBGS (JBG SMITH Properties) and JLL (Jones Lang LaSalle Incorporated) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — JBGS in REIT - Office, JLL in Real Estate - Services. Over the past 5 years, JBGS returned -11.37%/yr vs 7.86%/yr for JLL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBGS и JLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBGS показывает доходность -11.40%, что значительно выше, чем у JLL с доходностью -12.11%.
JBGS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -11.40%
- 6 месяцев
- -15.02%
- 1 год
- -11.45%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -11.37%
- 10 лет*
- —
JLL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам JBGS и JLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBGS JBG SMITH Properties | -11.40% | 15.18% | -4.51% | -6.13% | -31.04% | -5.42% | -19.22% | 17.23% | 3.03% | -5.47% |
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated | -12.11% | 32.92% | 34.03% | 18.51% | -40.83% | 81.53% | -14.77% | 38.32% | -14.54% | 18.99% |
Correlation
The correlation between JBGS and JLL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2017 г. | 0.46 |
The correlation between JBGS and JLL shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JBGS:
$879.60M
JLL:
$14.14B
JBGS:
-$1.81
JLL:
$18.60
JBGS:
1.82
JLL:
0.53
JBGS:
0.77
JLL:
1.93
JBGS:
$505.51M
JLL:
$26.76B
JBGS:
-$51.78M
JLL:
$14.76B
JBGS:
$134.31M
JLL:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBGS vs. JLL — Ранг доходности на риск
JBGS
JLL
Сравнение JBGS c JLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JBG SMITH Properties (JBGS) и Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBGS | JLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.32 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 3.27 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBGS | JLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.86 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.23 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.21 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок JBGS и JLL
Максимальная просадка JBGS за все время составила -65.38%, что меньше максимальной просадки JLL в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBGS и JLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBGS | JLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.38% | -85.92% | +20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.48% | -21.89% | -18.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.48% | -30.59% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.70% | -55.54% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.49% | -17.55% | -36.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -30.92% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 8.82% | +16.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBGS и JLL
Текущая волатильность для JBG SMITH Properties (JBGS) составляет 9.16%, в то время как у Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что JBGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBGS | JLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 10.49% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 28.02% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 33.61% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.38% | 35.06% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.29% | 36.38% | -5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBGS и JLL
Дивидендная доходность JBGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как JLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBGS JBG SMITH Properties | 4.70% | 4.12% | 5.69% | 3.97% | 4.74% | 3.13% | 2.88% | 2.26% | 2.87% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.65% | 0.48% | 0.63% | 0.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBGS и JLL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JBG SMITH Properties и Jones Lang LaSalle Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBGS и JLL
JBGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JBG SMITH Properties сообщила о валовой прибыли в 79.34M при выручке в 127.60M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
JLL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о валовой прибыли в 3.45B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
JBGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JBG SMITH Properties сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 127.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JLL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила об операционной прибыли в 204.60M при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
JBGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JBG SMITH Properties сообщила о чистой прибыли в -18.70M при выручке в 127.60M, что соответствует чистой рентабельности -14.7%.
JLL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
JBGS and JLL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JLL has higher volatility (10.49%) compared to JBGS (9.16%). In terms of maximum drawdown, JBGS dropped -65.38% vs JLL's -85.92%.
JLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBGS и JLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор