Сравнение JBGS с JLL
JBGS (JBG SMITH Properties) and JLL (Jones Lang LaSalle Incorporated) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — JBGS in REIT - Office, JLL in Real Estate - Services. Over the past 5 years, JBGS returned -10.89%/yr vs 11.51%/yr for JLL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBGS и JLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBGS показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у JLL с доходностью -1.72%.
JBGS
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 7.13%
- 6 месяцев
- -14.52%
- С начала года
- -11.46%
- 1 год
- -14.67%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -10.89%
- 10 лет*
- —
JLL
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 10.85%
- 6 месяцев
- -7.01%
- С начала года
- -1.72%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам JBGS и JLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBGS JBG SMITH Properties | -11.46% | 15.18% | -4.51% | -6.13% | -31.04% | -5.42% | -19.22% | 17.23% | 3.03% | -3.79% |
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated | -1.72% | 32.92% | 34.03% | 18.51% | -40.83% | 81.53% | -14.77% | 38.32% | -14.54% | 19.25% |
Correlation
The correlation between JBGS and JLL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г. | 0.46 |
The correlation between JBGS and JLL shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JBGS:
$866.85M
JLL:
$15.34B
JBGS:
-$1.88
JLL:
$18.62
JBGS:
1.76
JLL:
0.59
JBGS:
0.77
JLL:
2.16
JBGS:
$505.51M
JLL:
$26.76B
JBGS:
-$51.78M
JLL:
$14.76B
JBGS:
$134.31M
JLL:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBGS vs. JLL — Ранг доходности на риск
JBGS
JLL
Сравнение JBGS c JLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JBG SMITH Properties (JBGS) и Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBGS | JLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.44 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.18 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBGS и JLL
Максимальная просадка JBGS за все время составила -65.38%, что меньше максимальной просадки JLL в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBGS и JLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBGS | JLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.38% | -85.92% | +20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -21.89% | -18.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -30.59% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.29% | -55.54% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.52% | -7.80% | -46.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.52% | -30.85% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.38% | 9.88% | +18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBGS и JLL
JBG SMITH Properties (JBGS) и Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) имеют волатильность 8.70% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBGS | JLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 8.75% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 28.82% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.34% | 33.88% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 35.18% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 36.04% | -4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBGS и JLL
Дивидендная доходность JBGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как JLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBGS JBG SMITH Properties | 4.70% | 4.12% | 5.69% | 3.97% | 4.74% | 3.13% | 2.88% | 2.26% | 2.87% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.65% | 0.48% | 0.63% | 0.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBGS и JLL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JBG SMITH Properties и Jones Lang LaSalle Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBGS и JLL
JBGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JBG SMITH Properties сообщила о валовой прибыли в 79.34M при выручке в 127.60M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
JLL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о валовой прибыли в 3.45B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
JBGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JBG SMITH Properties сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 127.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JLL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила об операционной прибыли в 204.60M при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
JBGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JBG SMITH Properties сообщила о чистой прибыли в -18.70M при выручке в 127.60M, что соответствует чистой рентабельности -14.7%.
JLL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
JBGS and JLL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JLL has higher volatility (8.75%) compared to JBGS (8.70%). In terms of maximum drawdown, JBGS dropped -65.38% vs JLL's -85.92%.
JLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBGS и JLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор