PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBGS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBGS с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JBG SMITH Properties (JBGS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JBGS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JBG SMITH Properties (JBGS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBGS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBGS
JBG SMITH Properties		-14.11%15.18%-4.51%-6.13%-31.04%-5.42%-19.22%17.23%3.03%-5.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%9.73%

Доходность по периодам

С начала года, JBGS показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.

JBGS

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-14.11%
6 месяцев
-33.03%
1 год
-5.62%
3 года*
3.77%
5 лет*
-11.04%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JBG SMITH Properties

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JBGS:
JBGS с HASIJBGS с VOOJBGS с BXPJBGS с JLL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

JBGS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBGS
Ранг доходности на риск JBGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBGS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBGS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBGS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBGS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBGS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBGS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JBG SMITH Properties (JBGS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBGSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.93

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.45

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.53

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

7.30

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBGS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBGS на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBGS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBGSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.93

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.69

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.56

-0.79

Корреляция

Корреляция между JBGS и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBGS и SPY

Дивидендная доходность JBGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBGS
JBG SMITH Properties		4.79%4.12%5.69%3.97%4.74%3.13%2.88%2.26%2.87%1.30%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JBGS и SPY

Максимальная просадка JBGS за все время составила -65.38%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBGS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JBGSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.38%

-55.19%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.23%

-12.05%

-28.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.70%

-24.50%

-35.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.88%

-6.24%

-49.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.77%

-9.09%

-22.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.23%

2.52%

+17.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JBGS и SPY

JBG SMITH Properties (JBGS) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что JBGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBGSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.31%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

9.47%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

19.05%

+12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.98%

17.06%

+13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

17.92%

+13.34%