Сравнение JBBB с TFLR
JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, JBBB returned 10.60%/yr vs 8.19%/yr for TFLR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JBBB charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.
Доходность
Сравнение доходности JBBB и TFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBBB показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 1.42%.
JBBB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBBB и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 1.86% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | 0.92% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.42% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | -0.41% |
Correlation
The correlation between JBBB and TFLR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г. | 0.14 |
Over the past year, JBBB and TFLR have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBBB vs. TFLR — Ранг доходности на риск
JBBB
TFLR
Сравнение JBBB c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBBB | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.66 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.59 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 11.88 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBBB | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.85 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 2.18 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок JBBB и TFLR
Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.57%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и TFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBBB | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.57% | -4.01% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -2.18% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -4.01% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.21% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.47% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBBB и TFLR
Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBBB | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.41% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 1.72% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 1.98% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 3.68% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 3.68% | +1.58% |
Сравнение комиссий JBBB и TFLR
JBBB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBBB и TFLR
Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности TFLR в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.13% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.76% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
JBBB and TFLR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBBB has higher volatility (0.45%) compared to TFLR (0.41%). In terms of maximum drawdown, JBBB dropped -10.57% vs TFLR's -4.01%.
On 3-year performance, JBBB leads with 10.60% vs 8.19% for TFLR. On fees, JBBB is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JBBB has performed better with a 10.60% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBBB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
JBBB has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 6.76% for TFLR.
JBBB is categorized as CLO, while TFLR is Bank Loan. They also come from different issuers: Janus Henderson and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.49% for JBBB and 0.60% for TFLR.
TFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBBB и TFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор