PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JBBB с FLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JBBBFLTR
Дох-ть с нач. г.9.38%6.40%
Дох-ть за 1 год14.80%7.64%
Коэф-т Шарпа6.037.26
Коэф-т Сортино10.1111.77
Коэф-т Омега3.353.76
Коэф-т Кальмара9.4910.31
Коэф-т Мартина57.34113.75
Индекс Язвы0.26%0.07%
Дневная вол-ть2.46%1.05%
Макс. просадка-10.79%-17.84%
Текущая просадка-0.11%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между JBBB и FLTR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JBBB и FLTR

С начала года, JBBB показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у FLTR с доходностью 6.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.02%
3.15%
JBBB
FLTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и FLTR

JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.


JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JBBB c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JBBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 10.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 57.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0057.34
FLTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.007.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 11.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0011.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 113.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00113.75

Сравнение коэффициента Шарпа JBBB и FLTR

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 6.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLTR равному 7.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.009.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.03
7.26
JBBB
FLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и FLTR

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности FLTR в 6.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.72%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.11%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и FLTR

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и FLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11%
0
JBBB
FLTR

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и FLTR

Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
0.27%
JBBB
FLTR