PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JBBB с FLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JBBB и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.78%
3.24%
JBBB
FLTR

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у FLTR с доходностью 6.65%.


JBBB

С начала года

9.55%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

4.78%

1 год

12.72%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FLTR

С начала года

6.65%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

3.23%

1 год

7.72%

5 лет (среднегодовая)

3.40%

10 лет (среднегодовая)

2.72%

Основные характеристики


JBBBFLTR
Коэф-т Шарпа5.557.64
Коэф-т Сортино8.6212.59
Коэф-т Омега2.953.99
Коэф-т Кальмара8.4210.48
Коэф-т Мартина48.62117.59
Индекс Язвы0.26%0.07%
Дневная вол-ть2.27%1.02%
Макс. просадка-10.79%-17.84%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и FLTR

JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.


JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между JBBB и FLTR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JBBB c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 5.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.557.64
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.008.6212.59
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.953.99
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.4210.48
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 48.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0048.62117.59
JBBB
FLTR

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 5.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLTR равному 7.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.009.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55
7.64
JBBB
FLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и FLTR

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности FLTR в 6.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.71%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.10%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и FLTR

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и FLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
JBBB
FLTR

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и FLTR

Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55%
0.24%
JBBB
FLTR