Сравнение JBBB с CLOZ
JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) and CLOZ (Eldridge BBB-B CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JBBB returned 7.87%/yr vs 9.06%/yr for CLOZ. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JBBB charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.
Доходность
Сравнение доходности JBBB и CLOZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBBB показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 3.34%.
JBBB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.89%
CLOZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.85M | $11.53M | $8.85M | |
| $13.69M | $12.68M | $15.09M |
Сравнение доходности по годам JBBB и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 2.76% | 4.40% | 10.72% | 13.05% |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 3.34% | 5.99% | 11.85% | 14.99% |
Correlation
The correlation between JBBB and CLOZ is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBBB vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
JBBB
CLOZ
Сравнение JBBB c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Eldridge BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBBB | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.45 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 4.81 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBBB и CLOZ
Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBBB | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -5.32% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -3.90% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.35% | -5.32% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.02% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.37% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.17% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBBB и CLOZ
Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 0.39%, в то время как у Eldridge BBB-B CLO ETF (CLOZ) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBBB | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.64% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 3.20% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 3.46% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 3.75% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 3.75% | +1.41% |
Сравнение комиссий JBBB и CLOZ
JBBB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBBB и CLOZ
Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности CLOZ в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 7.21% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 6.54% | 7.41% | 7.65% | 8.10% | 5.03% |
Часто задаваемые вопросы
JBBB and CLOZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOZ has higher volatility (0.64%) compared to JBBB (0.39%). In terms of maximum drawdown, JBBB dropped -10.79% vs CLOZ's -5.32%.
On 3-year performance, CLOZ leads with 9.06% vs 7.87% for JBBB. On fees, JBBB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLOZ has performed better with a 9.06% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBBB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.
CLOZ has the higher dividend yield at 7.21%, compared with 6.54% for JBBB.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Eldridge. Their fees differ too: 0.49% for JBBB and 0.50% for CLOZ.
CLOZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBBB и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор