PortfoliosLab logo
Сравнение JBBB с CLOZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JBBB и CLOZ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JBBB и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.66%
27.38%
JBBB
CLOZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBBB:

1.31

CLOZ:

1.42

Коэф-т Сортино

JBBB:

1.75

CLOZ:

1.86

Коэф-т Омега

JBBB:

1.39

CLOZ:

1.52

Коэф-т Кальмара

JBBB:

1.37

CLOZ:

1.23

Коэф-т Мартина

JBBB:

6.74

CLOZ:

5.98

Индекс Язвы

JBBB:

0.89%

CLOZ:

1.09%

Дневная вол-ть

JBBB:

4.56%

CLOZ:

4.62%

Макс. просадка

JBBB:

-10.79%

CLOZ:

-5.33%

Текущая просадка

JBBB:

-1.87%

CLOZ:

-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -0.90%.


JBBB

С начала года

-0.61%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

1.34%

1 год

5.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLOZ

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

1.82%

1 год

6.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и CLOZ

JBBB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.


График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOZ: 0.50%
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JBBB: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBBB и CLOZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JBBB
Ранг риск-скорректированной доходности JBBB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBBB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBBB c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JBBB: 1.31
CLOZ: 1.42
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JBBB: 1.75
CLOZ: 1.86
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JBBB: 1.39
CLOZ: 1.52
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JBBB: 1.37
CLOZ: 1.23
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JBBB: 6.74
CLOZ: 5.98

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOZ равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
1.42
JBBB
CLOZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и CLOZ

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности CLOZ в 8.80%


TTM202420232022
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.86%7.65%8.10%5.03%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.80%9.09%8.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и CLOZ

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и CLOZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.87%
-2.35%
JBBB
CLOZ

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и CLOZ

Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 3.89%, в то время как у Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.89%
4.31%
JBBB
CLOZ