PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JBBB с SRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JBBBSRLN
Дох-ть с нач. г.9.38%7.37%
Дох-ть за 1 год14.80%9.92%
Коэф-т Шарпа6.035.27
Коэф-т Сортино10.118.09
Коэф-т Омега3.352.54
Коэф-т Кальмара9.497.26
Коэф-т Мартина57.3460.25
Индекс Язвы0.26%0.16%
Дневная вол-ть2.46%1.88%
Макс. просадка-10.79%-22.29%
Текущая просадка-0.11%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между JBBB и SRLN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JBBB и SRLN

С начала года, JBBB показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью 7.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.02%
4.15%
JBBB
SRLN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и SRLN

JBBB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SRLN в 0.70%.


SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JBBB c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JBBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 10.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 57.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0057.34
SRLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRLN, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRLN, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.008.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRLN, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRLN, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRLN, с текущим значением в 60.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0060.25

Сравнение коэффициента Шарпа JBBB и SRLN

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 6.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRLN равному 5.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.004.505.005.506.006.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.03
5.27
JBBB
SRLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и SRLN

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности SRLN в 8.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.72%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.85%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и SRLN

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и SRLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11%
0
JBBB
SRLN

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и SRLN

Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
0.53%
JBBB
SRLN