PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JBBB с SRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JBBB и SRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.78%
4.25%
JBBB
SRLN

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью 7.62%.


JBBB

С начала года

9.55%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

4.78%

1 год

12.72%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SRLN

С начала года

7.62%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

4.25%

1 год

9.76%

5 лет (среднегодовая)

4.59%

10 лет (среднегодовая)

3.88%

Основные характеристики


JBBBSRLN
Коэф-т Шарпа5.555.16
Коэф-т Сортино8.627.90
Коэф-т Омега2.952.47
Коэф-т Кальмара8.427.20
Коэф-т Мартина48.6258.89
Индекс Язвы0.26%0.17%
Дневная вол-ть2.27%1.91%
Макс. просадка-10.79%-22.29%
Текущая просадка0.00%-0.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и SRLN

JBBB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SRLN в 0.70%.


SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между JBBB и SRLN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JBBB c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 5.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.555.16
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.008.627.90
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.952.47
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.427.20
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 48.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0048.6258.89
JBBB
SRLN

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 5.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRLN равному 5.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.004.505.005.506.006.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55
5.16
JBBB
SRLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и SRLN

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности SRLN в 8.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.71%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.83%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и SRLN

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и SRLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.05%
JBBB
SRLN

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и SRLN

Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 0.55%, в то время как у SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55%
0.62%
JBBB
SRLN