PortfoliosLab logo
Сравнение JBBB с SRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JBBB и SRLN составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JBBB и SRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.13%
13.91%
JBBB
SRLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBBB:

1.31

SRLN:

1.51

Коэф-т Сортино

JBBB:

1.75

SRLN:

2.17

Коэф-т Омега

JBBB:

1.39

SRLN:

1.46

Коэф-т Кальмара

JBBB:

1.37

SRLN:

1.34

Коэф-т Мартина

JBBB:

6.74

SRLN:

8.30

Индекс Язвы

JBBB:

0.89%

SRLN:

0.69%

Дневная вол-ть

JBBB:

4.56%

SRLN:

3.80%

Макс. просадка

JBBB:

-10.79%

SRLN:

-22.29%

Текущая просадка

JBBB:

-1.87%

SRLN:

-1.03%

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у SRLN с доходностью -0.30%.


JBBB

С начала года

-0.61%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

1.34%

1 год

5.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SRLN

С начала года

-0.30%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

1.20%

1 год

5.63%

5 лет

6.37%

10 лет

3.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и SRLN

JBBB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SRLN в 0.70%.


График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRLN: 0.70%
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JBBB: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBBB и SRLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JBBB
Ранг риск-скорректированной доходности JBBB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBBB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

SRLN
Ранг риск-скорректированной доходности SRLN, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBBB c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JBBB: 1.31
SRLN: 1.51
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JBBB: 1.75
SRLN: 2.17
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JBBB: 1.39
SRLN: 1.46
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JBBB: 1.37
SRLN: 1.34
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JBBB: 6.74
SRLN: 8.30

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRLN равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
1.51
JBBB
SRLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и SRLN

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности SRLN в 8.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.86%7.65%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.50%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и SRLN

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и SRLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.87%
-1.03%
JBBB
SRLN

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и SRLN

Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.89%
3.35%
JBBB
SRLN