Сравнение JBBB с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
JBBB и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JBBB и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBBB и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | -0.18% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | -5.99% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.03% |
Доходность по периодам
С начала года, JBBB показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%.
JBBB
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBBB и SPHY
JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
JBBB vs. SPHY — Ранг доходности на риск
JBBB
SPHY
Сравнение JBBB c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBBB | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.31 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.94 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.81 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 9.48 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBBB | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.31 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.63 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между JBBB и SPHY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBBB и SPHY
Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.65% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок JBBB и SPHY
Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBBB | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.57% | -21.97% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -4.07% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.06% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -2.32% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.78% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBBB и SPHY
Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 2.05%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBBB | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.23% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.88% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 5.50% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 7.16% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 7.97% | -2.64% |