PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JBBB с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JBBB и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.59%
6.88%
JBBB
SPHY

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 8.77%.


JBBB

С начала года

9.84%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

4.59%

1 год

12.48%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPHY

С начала года

8.77%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

6.89%

1 год

13.19%

5 лет (среднегодовая)

4.84%

10 лет (среднегодовая)

4.57%

Основные характеристики


JBBBSPHY
Коэф-т Шарпа5.512.99
Коэф-т Сортино8.554.71
Коэф-т Омега2.951.60
Коэф-т Кальмара8.344.61
Коэф-т Мартина48.1223.52
Индекс Язвы0.26%0.56%
Дневная вол-ть2.26%4.40%
Макс. просадка-10.79%-21.97%
Текущая просадка-0.04%-0.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и SPHY

JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

Корреляция между JBBB и SPHY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JBBB c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.005.512.99
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.008.554.71
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.951.60
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 8.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.345.77
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 48.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0048.1223.52
JBBB
SPHY

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 5.51, что выше коэффициента Шарпа SPHY равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51
2.99
JBBB
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и SPHY

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что сопоставимо с доходностью SPHY в 7.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.69%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.76%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и SPHY

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-0.21%
JBBB
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и SPHY

Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 0.52%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52%
0.96%
JBBB
SPHY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab