PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JBBB с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JBBBSPHY
Дох-ть с нач. г.9.38%8.68%
Дох-ть за 1 год14.80%14.55%
Коэф-т Шарпа6.033.18
Коэф-т Сортино10.115.06
Коэф-т Омега3.351.65
Коэф-т Кальмара9.492.86
Коэф-т Мартина57.3426.12
Индекс Язвы0.26%0.56%
Дневная вол-ть2.46%4.56%
Макс. просадка-10.79%-21.97%
Текущая просадка-0.11%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между JBBB и SPHY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JBBB и SPHY

С начала года, JBBB показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 8.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.02%
6.53%
JBBB
SPHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и SPHY

JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JBBB c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JBBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 10.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 57.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0057.34
SPHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHY, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPHY, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPHY, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPHY, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPHY, с текущим значением в 26.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0026.12

Сравнение коэффициента Шарпа JBBB и SPHY

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 6.03, что выше коэффициента Шарпа SPHY равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.03
3.18
JBBB
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и SPHY

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что сопоставимо с доходностью SPHY в 7.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.72%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и SPHY

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11%
0
JBBB
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и SPHY

Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 0.64%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
1.02%
JBBB
SPHY