Сравнение JBBB с BOXX
JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. JBBB is actively managed, while BOXX is passively managed. Over the past 3 years, JBBB returned 7.87%/yr vs 4.69%/yr for BOXX. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JBBB charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности JBBB и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBBB показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 2.26%.
JBBB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.89%
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $333.87M | $278.90M | $284.54M | |
| $13.69M | $12.68M | $15.09M |
Сравнение доходности по годам JBBB и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 2.76% | 4.40% | 10.72% | 16.91% | -0.55% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 2.26% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Correlation
The correlation between JBBB and BOXX is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | -0.00 |
The correlation between JBBB and BOXX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBBB vs. BOXX — Ранг доходности на риск
JBBB
BOXX
Сравнение JBBB c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBBB | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -33.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 8.50 | -7.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 59.23 | -57.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 496.77 | -490.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBBB и BOXX
Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBBB | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -0.12% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -0.07% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.35% | -0.12% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | 0.00% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.01% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBBB и BOXX
Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBBB | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.08% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 0.27% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 0.33% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 0.37% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 0.37% | +4.79% |
Сравнение комиссий JBBB и BOXX
JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBBB и BOXX
Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 6.54% | 7.41% | 7.65% | 8.10% | 5.03% |
Часто задаваемые вопросы
JBBB and BOXX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBBB has higher volatility (0.39%) compared to BOXX (0.08%). In terms of maximum drawdown, JBBB dropped -10.79% vs BOXX's -0.12%.
On 3-year performance, JBBB leads with 7.87% vs 4.69% for BOXX. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JBBB has performed better with a 7.87% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.
JBBB has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.00% for BOXX.
JBBB is categorized as CLO, while BOXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Janus Henderson and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.49% for JBBB and 0.19% for BOXX.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.24 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBBB и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор