Сравнение JBALX с WMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).
JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JBALX и WMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBALX и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | -6.83% | 15.00% | 20.78% | 15.45% | -16.56% | 17.28% | 14.40% | 22.60% | 0.71% | 17.83% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.27% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JBALX показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции JBALX превзошли акции WMRIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 5.44% соответственно.
JBALX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.96%
WMRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBALX и WMRIX
JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии WMRIX в 0.64%.
Доходность на риск
JBALX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
JBALX
WMRIX
Сравнение JBALX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBALX | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.63 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.12 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.86 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 10.31 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBALX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.63 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.44 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JBALX и WMRIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBALX и WMRIX
Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности WMRIX в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 8.95% | 8.80% | 11.84% | 2.28% | 2.00% | 4.54% | 2.54% | 2.91% | 7.14% | 4.69% | 4.55% | 5.87% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.49% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок JBALX и WMRIX
Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и WMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBALX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -37.84% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -9.91% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -22.03% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -31.27% | +8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -2.56% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -7.22% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.79% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBALX и WMRIX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что JBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBALX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 2.82% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 7.04% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 11.38% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 11.54% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 12.48% | -1.29% |