Сравнение JBALX с LGI
JBALX (JPMorgan Global Allocation Fund Class A) and LGI (Lazard Global Total Return and Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, JBALX returned 11.06%/yr vs 13.40%/yr for LGI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JBALX charges 0.96%/yr vs 0.02%/yr for LGI.
Доходность
Сравнение доходности JBALX и LGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBALX показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у LGI с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции JBALX уступали акциям LGI по среднегодовой доходности: 11.06% против 13.40% соответственно.
JBALX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 11.06%
LGI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам JBALX и LGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 3.95% | 15.00% | 20.78% | 15.45% | -16.56% | 17.28% | 14.40% | 21.88% | 0.71% | 17.83% |
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 8.63% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 30.25% | -10.51% | 39.37% |
Correlation
The correlation between JBALX and LGI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2005 г. | 0.70 |
The correlation between JBALX and LGI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBALX vs. LGI — Ранг доходности на риск
JBALX
LGI
Сравнение JBALX c LGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBALX | LGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.10 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 4.03 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBALX | LGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.44 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.36 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.67 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.39 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок JBALX и LGI
Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки LGI в -63.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и LGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBALX | LGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -63.34% | +29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -21.25% | +13.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.93% | -21.95% | +10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -32.84% | +11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -42.94% | +20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.13% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -10.95% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 5.77% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBALX и LGI
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) составляет 2.45%, в то время как у Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что JBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBALX | LGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 3.81% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.91% | 14.22% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 16.16% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 19.29% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 20.11% | -8.87% |
Сравнение комиссий JBALX и LGI
JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии LGI в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBALX и LGI
Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что меньше доходности LGI в 9.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 8.51% | 8.80% | 11.84% | 2.28% | 2.00% | 4.54% | 2.54% | 2.33% | 7.14% | 4.69% | 4.55% | 5.87% |
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 9.88% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
Часто задаваемые вопросы
JBALX and LGI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGI has higher volatility (3.81%) compared to JBALX (2.45%). In terms of maximum drawdown, JBALX dropped -33.98% vs LGI's -63.34%.
JBALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBALX и LGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор