Сравнение JBALX с LGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI).
JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JBALX и LGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBALX и LGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | -6.83% | 15.00% | 20.78% | 15.45% | -16.56% | 17.28% | 14.40% | 22.60% | 0.71% | 17.83% |
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | -2.51% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 30.25% | -10.51% | 39.37% |
Доходность по периодам
С начала года, JBALX показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у LGI с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции JBALX уступали акциям LGI по среднегодовой доходности: 9.96% против 12.88% соответственно.
JBALX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.96%
LGI
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBALX и LGI
JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии LGI в 0.02%.
Доходность на риск
JBALX vs. LGI — Ранг доходности на риск
JBALX
LGI
Сравнение JBALX c LGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBALX | LGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.91 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 4.48 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBALX | LGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.34 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.64 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JBALX и LGI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBALX и LGI
Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что меньше доходности LGI в 10.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 8.95% | 8.80% | 11.84% | 2.28% | 2.00% | 4.54% | 2.54% | 2.91% | 7.14% | 4.69% | 4.55% | 5.87% |
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 10.73% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
Просадки
Сравнение просадок JBALX и LGI
Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки LGI в -63.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и LGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBALX | LGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -63.34% | +29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -21.25% | +13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -32.84% | +11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -42.94% | +20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -15.76% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -10.96% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 4.33% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBALX и LGI
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) составляет 3.29%, в то время как у Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что JBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBALX | LGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 10.63% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 14.09% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 20.14% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 19.22% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 20.08% | -8.89% |