PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVAX с SMIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVAX с SMIFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JAVAX (James Aggressive Allocation Fund) and SMIFX (Sound Mind Investing Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, JAVAX returned 8.22%/yr vs 9.44%/yr for SMIFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JAVAX charges 1.01%/yr vs 1.19%/yr for SMIFX.

Доходность

Сравнение доходности JAVAX и SMIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVAX показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у SMIFX с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции JAVAX уступали акциям SMIFX по среднегодовой доходности: 8.22% против 9.44% соответственно.

JAVAX

1 день
0.06%
1 месяц
0.39%
С начала года
11.11%
6 месяцев
9.83%
1 год
25.34%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.32%
10 лет*
8.22%

SMIFX

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.02%
С начала года
12.94%
6 месяцев
11.42%
1 год
17.10%
3 года*
11.66%
5 лет*
5.41%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVAX и SMIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		11.11%15.92%19.13%19.31%-15.81%16.87%-1.43%19.20%-13.31%11.45%
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		12.94%3.16%16.65%5.17%-8.93%11.15%20.76%19.28%-8.56%17.49%

Correlation

The correlation between JAVAX and SMIFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between JAVAX and SMIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Aggressive Allocation Fund

Sound Mind Investing Fund

Часто сравнивают с JAVAX:
JAVAX с DGRWJAVAX с JASCXJAVAX с GLRBXJAVAX с JMCRXJAVAX с EKBAXJAVAX с CONWXJAVAX с PUDZX
Часто сравнивают с SMIFX:
SMIFX с AAPLSMIFX с JEPQSMIFX с SMILXSMIFX с SMIDXSMIFX с WWWEXSMIFX с SICIXSMIFX с BAGPX

Доходность на риск

JAVAX vs. SMIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVAX
Ранг доходности на риск JAVAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SMIFX
Ранг доходности на риск SMIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVAX c SMIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAVAXSMIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.30

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.78

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.20

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

6.90

+7.91

JAVAX vs. SMIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVAX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа SMIFX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVAX и SMIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAVAX и SMIFX

Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки SMIFX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и SMIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAXSMIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-54.33%

+26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-7.42%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-19.98%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-41.36%

+19.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-41.36%

+13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-11.82%

+10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-14.27%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.36%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVAX и SMIFX

Текущая волатильность для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) составляет 4.32%, в то время как у Sound Mind Investing Fund (SMIFX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что JAVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAXSMIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.59%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.13%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

12.61%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

29.08%

-15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

24.19%

-10.39%

Сравнение комиссий JAVAX и SMIFX

JAVAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SMIFX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVAX и SMIFX

Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SMIFX в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		0.50%0.55%0.67%0.63%0.83%0.20%0.86%5.12%0.95%0.71%0.90%0.00%
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		4.72%5.33%1.28%1.73%0.97%46.86%0.00%0.48%26.02%10.06%0.00%14.94%

Часто задаваемые вопросы

JAVAX and SMIFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIFX has higher volatility (5.59%) compared to JAVAX (4.32%). In terms of maximum drawdown, JAVAX dropped -27.76% vs SMIFX's -54.33%.

JAVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVAX и SMIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор