PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVAX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVAX с QBDSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JAVAX (James Aggressive Allocation Fund) and QBDSX (Quantified Managed Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, JAVAX returned 8.17%/yr vs 0.81%/yr for QBDSX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JAVAX charges 1.01%/yr vs 1.31%/yr for QBDSX.

Доходность

Сравнение доходности JAVAX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVAX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции JAVAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.17% против 0.81% соответственно.

JAVAX

1 день
0.66%
1 месяц
3.05%
С начала года
12.03%
6 месяцев
11.55%
1 год
29.23%
3 года*
19.47%
5 лет*
10.48%
10 лет*
8.17%

QBDSX

1 день
0.13%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.25%
6 месяцев
-0.08%
1 год
2.01%
3 года*
3.03%
5 лет*
0.80%
10 лет*
0.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVAX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		12.03%15.92%19.13%19.31%-15.81%16.87%-1.43%19.20%-13.31%11.45%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		0.25%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Correlation

The correlation between JAVAX and QBDSX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.48

The correlation between JAVAX and QBDSX shifts across timeframes, from 0.41 (5 years) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Aggressive Allocation Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с JAVAX:
JAVAX с DGRWJAVAX с JASCXJAVAX с GLRBXJAVAX с JMCRXJAVAX с EKBAXJAVAX с CONWXJAVAX с CSTAX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MBAIXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с FSRKXQBDSX с QSPMXQBDSX с MAPOX

Доходность на риск

JAVAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVAX
Ранг доходности на риск JAVAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAXQBDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
0.56

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
0.83

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.10

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

0.65

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

1.83

+15.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVAX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVAX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVAX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

0.56

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.19

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.15

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.16

+0.44

Просадки

Сравнение просадок JAVAX и QBDSX

Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и QBDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-18.38%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-3.09%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-3.76%

-12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-7.40%

-14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-18.38%

-9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.83%

+7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-6.85%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.10%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVAX и QBDSX

James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что JAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

0.68%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

2.39%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

3.59%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

4.32%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

5.25%

+8.52%

Сравнение комиссий JAVAX и QBDSX

JAVAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVAX и QBDSX

Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности QBDSX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		0.49%0.55%0.67%0.63%0.83%0.20%0.86%5.12%0.95%0.71%0.90%0.00%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.46%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

JAVAX and QBDSX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAVAX has higher volatility (3.41%) compared to QBDSX (0.68%). In terms of maximum drawdown, JAVAX dropped -27.76% vs QBDSX's -18.38%.

JAVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVAX и QBDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор