Сравнение JAVAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
JAVAX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JAVAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAVAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | -1.96% | 15.92% | 19.13% | 19.31% | -15.81% | 16.87% | -1.43% | 19.20% | -13.31% | 11.45% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JAVAX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции JAVAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.84% против 4.99% соответственно.
JAVAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 6.84%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVAX и BERIX
JAVAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
JAVAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
JAVAX
BERIX
Сравнение JAVAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAVAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.54 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 3.26 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.62 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 17.20 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAVAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.54 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.07 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между JAVAX и BERIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVAX и BERIX
Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | 0.57% | 0.55% | 0.67% | 0.63% | 0.83% | 0.20% | 0.86% | 5.12% | 0.95% | 0.71% | 0.90% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок JAVAX и BERIX
Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAVAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.76% | -20.34% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -2.95% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -15.73% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.76% | -20.34% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -1.25% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -2.60% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.79% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAVAX и BERIX
James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что JAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAVAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 1.47% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 4.28% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 5.38% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 5.94% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 6.00% | +7.69% |