Сравнение JAVA с MFVL
JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности JAVA и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAVA показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 8.29%.
JAVA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.28%
- 6 месяцев
- 9.86%
- С начала года
- 16.63%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.68%
MFVL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.97M | $37.75M | $36.18M | |
| $67.79K | $50.95K | $88.95K |
Сравнение доходности по годам JAVA и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 16.63% | 1.09% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 8.29% | 1.22% |
Correlation
The correlation between JAVA and MFVL is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAVA vs. MFVL — Ранг доходности на риск
JAVA
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JAVA c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAVA | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAVA и MFVL
Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAVA | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.54% | -7.03% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.43% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -2.49% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JAVA и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAVA | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 13.83% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 13.83% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 13.83% | +0.89% |
Сравнение комиссий JAVA и MFVL
JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVA и MFVL
Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.16% | 1.34% | 1.45% | 1.65% | 1.25% | 0.48% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAVA and MFVL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JAVA is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JAVA is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
JAVA has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: JPMorgan and Motley Fool. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для JAVA и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор