Сравнение JAVA с MFVL
JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности JAVA и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAVA показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 0.39%.
JAVA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAVA и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 8.50% | 1.40% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
Correlation
The correlation between JAVA and MFVL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAVA vs. MFVL — Ранг доходности на риск
JAVA
MFVL
Сравнение JAVA c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAVA | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAVA | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.31 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок JAVA и MFVL
Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAVA | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.54% | -7.03% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -3.29% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -2.42% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JAVA и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAVA | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 12.15% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 12.15% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 12.15% | +2.65% |
Сравнение комиссий JAVA и MFVL
JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVA и MFVL
Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.25% | 1.34% | 1.45% | 1.65% | 1.25% | 0.48% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAVA and MFVL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JAVA is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JAVA is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
JAVA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: JPMorgan and Motley Fool. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для JAVA и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор