PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с LSVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JAVA returned 23.95% vs 43.26% for LSVD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 17.67%.

JAVA

1 день
-0.21%
1 месяц
2.70%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.14%
1 год
23.95%
3 года*
16.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и LSVD

2026 (YTD)20252024
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		8.50%14.92%0.17%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between JAVA and LSVD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.83

The correlation between JAVA and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAVA и LSVD

Секторы
JAVA
LSVD

Финансовые услуги

20.1%
12.5%

Технологии

15.3%
34.8%

Промышленность

13.9%
4.8%

Здравоохранение

12.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
12.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
15.4%

Энергетика

5.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.2%

Коммунальные услуги

4.1%
0.8%

Сырьевые материалы

3.6%
1.5%

Недвижимость

2.9%
1.2%

Финансовые услуги

JAVA
20.1%
LSVD
12.5%

Технологии

JAVA
15.3%
LSVD
34.8%

Промышленность

JAVA
13.9%
LSVD
4.8%

Здравоохранение

JAVA
12.5%
LSVD
11.8%

Потребительский циклический сектор

JAVA
8.6%
LSVD
12.0%

Коммуникационные услуги

JAVA
8.4%
LSVD
15.4%

Энергетика

JAVA
5.5%
LSVD
2.0%

Потребительский защитный сектор

JAVA
5.0%
LSVD
3.2%

Коммунальные услуги

JAVA
4.1%
LSVD
0.8%

Сырьевые материалы

JAVA
3.6%
LSVD
1.5%

Недвижимость

JAVA
2.9%
LSVD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYX
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

JAVA vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVALSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.41

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
4.64

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.61

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

5.38

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

24.69

-13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа LSVD равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVALSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.41

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.66

-0.88

Просадки

Сравнение просадок JAVA и LSVD

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVALSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-19.30%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.07%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.53%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.47%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.76%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и LSVD

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 2.60%, в то время как у LSV Disciplined Value ETF (LSVD) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVALSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.36%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

9.52%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

12.76%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

17.45%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

17.45%

-2.65%

Сравнение комиссий JAVA и LSVD

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и LSVD

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.25%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and LSVD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (3.36%) compared to JAVA (2.60%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 23.95% for JAVA. On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, JAVA has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 23.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.

JAVA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: JPMorgan and LSV. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор