PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JAVA с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с JTEK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - JAVA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JAVA returned 24.13% vs 16.98% for JTEK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью 10.02%.

JAVA

1 день
0.43%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
8.65%
С начала года
13.37%
1 год
24.13%
3 года*
16.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
-3.61%
1 месяц
-6.42%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.02%
1 год
16.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		13.37%14.92%15.52%11.42%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		10.02%19.03%28.69%18.31%

Correlation

The correlation between JAVA and JTEK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.53

The correlation between JAVA and JTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAVA и JTEK

Секторы
JAVA
JTEK

Финансовые услуги

19.1%
5.4%

Технологии

18.1%
76.0%

Промышленность

14.2%
3.5%

Здравоохранение

12.3%
1.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
0.7%

Энергетика

4.2%
0.2%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

3.2%
1.0%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Финансовые услуги

JAVA
19.1%
JTEK
5.4%

Технологии

JAVA
18.1%
JTEK
76.0%

Промышленность

JAVA
14.2%
JTEK
3.5%

Здравоохранение

JAVA
12.3%
JTEK
1.7%

Потребительский циклический сектор

JAVA
9.4%
JTEK
5.0%

Коммуникационные услуги

JAVA
7.7%
JTEK
6.0%

Потребительский защитный сектор

JAVA
5.2%
JTEK
0.7%

Энергетика

JAVA
4.2%
JTEK
0.2%

Коммунальные услуги

JAVA
3.7%
JTEK

-

Недвижимость

JAVA
3.2%
JTEK
1.0%

Сырьевые материалы

JAVA
3.0%
JTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с PEIYXJAVA с ARTLX
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

JAVA vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAVAJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.60

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
0.96

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

0.77

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

2.17

+8.59

JAVA vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAVA и JTEK

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-30.61%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-22.02%

+13.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.16%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-5.58%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

7.84%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 2.77%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

12.51%

-9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

23.78%

-15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

28.50%

-16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

28.41%

-13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

28.41%

-13.66%

Сравнение комиссий JAVA и JTEK

JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и JTEK

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.19%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and JTEK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (12.51%) compared to JAVA (2.77%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, JAVA leads with 24.13% vs 16.98% for JTEK. On fees, JAVA is cheaper at 0.44% per year. On volatility, JAVA has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JAVA has performed better with a 24.13% return vs 16.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAVA is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

JAVA has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for JTEK.

JAVA is categorized as Large Cap Value Equities, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.65% for JTEK.

JAVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор