PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

JAVA и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVA и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVA и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%11.67%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLX
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий JAVA и JTEK

JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
JAVA
JPMorgan Active Value ETF

Доходность на риск

JAVA vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.65

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.09

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.92

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

2.77

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.65

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Корреляция

Корреляция между JAVA и JTEK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и JTEK

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и JTEK

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVAJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-30.61%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-22.02%

+10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-16.91%

+10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-5.66%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

7.31%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 4.43%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVAJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

9.74%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

19.53%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

29.17%

-13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

27.48%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

27.48%

-12.54%