Сравнение JAVA с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
JAVA и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JAVA и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAVA и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 0.62% | 14.92% | 15.52% | 10.46% | -0.88% | 5.23% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 6.46% |
Доходность по периодам
С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.
JAVA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVA и HDV
JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
JAVA vs. HDV — Ранг доходности на риск
JAVA
HDV
Сравнение JAVA c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAVA | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.60 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 5.27 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAVA | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JAVA и HDV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVA и HDV
Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.35% | 1.34% | 1.45% | 1.65% | 1.25% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок JAVA и HDV
Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAVA | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.54% | -37.04% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -9.78% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -3.84% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -3.09% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.69% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAVA и HDV
JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAVA | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 2.95% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 7.18% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 12.80% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 12.80% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.70% | -0.76% |