PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с FUNL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JAVA returned 16.35%/yr vs 16.53%/yr for FUNL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

JAVA

1 день
-0.21%
1 месяц
2.70%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.14%
1 год
23.95%
3 года*
16.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.97%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и FUNL

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		8.50%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%14.33%-5.76%5.05%

Correlation

The correlation between JAVA and FUNL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.93

The correlation between JAVA and FUNL shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JAVA и FUNL

Секторы
JAVA
FUNL

Финансовые услуги

20.1%
19.3%

Технологии

15.3%
14.6%

Промышленность

13.9%
11.5%

Здравоохранение

12.5%
15.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.8%

Энергетика

5.5%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.0%

Коммунальные услуги

4.1%
5.0%

Сырьевые материалы

3.6%
2.2%

Недвижимость

2.9%
4.5%

Финансовые услуги

JAVA
20.1%
FUNL
19.3%

Технологии

JAVA
15.3%
FUNL
14.6%

Промышленность

JAVA
13.9%
FUNL
11.5%

Здравоохранение

JAVA
12.5%
FUNL
15.3%

Потребительский циклический сектор

JAVA
8.6%
FUNL
6.5%

Коммуникационные услуги

JAVA
8.4%
FUNL
5.8%

Энергетика

JAVA
5.5%
FUNL
7.6%

Потребительский защитный сектор

JAVA
5.0%
FUNL
7.0%

Коммунальные услуги

JAVA
4.1%
FUNL
5.0%

Сырьевые материалы

JAVA
3.6%
FUNL
2.2%

Недвижимость

JAVA
2.9%
FUNL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYX
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI

Доходность на риск

JAVA vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAFUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.19

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.26

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

5.01

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

23.31

-12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUNL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и FUNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.95

-0.17

Просадки

Сравнение просадок JAVA и FUNL

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и FUNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-19.35%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-3.83%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-17.37%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.12%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.54%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.82%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и FUNL

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

0.00%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

5.24%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

8.82%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

15.16%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

15.29%

-0.49%

Сравнение комиссий JAVA и FUNL

JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FUNL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и FUNL

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FUNL в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.25%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and FUNL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAVA has higher volatility (2.60%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs FUNL's -19.35%.

On 3-year performance, FUNL leads with 16.53% vs 16.35% for JAVA. On fees, JAVA is cheaper at 0.44% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FUNL has performed better with a 16.53% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAVA is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.

FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.25% for JAVA.

They also come from different issuers: JPMorgan and CornerCap. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.50% for FUNL.

FUNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и FUNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор