PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JAVA returned 25.44% vs 20.42% for BGIG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у BGIG с доходностью 10.33%.

JAVA

1 день
0.99%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.58%
6 месяцев
10.30%
1 год
25.44%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и BGIG

2026 (YTD)202520242023
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		9.58%14.92%15.52%5.55%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between JAVA and BGIG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between JAVA and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAVA и BGIG

Секторы
JAVA
BGIG

Финансовые услуги

20.1%
14.8%

Технологии

15.3%
24.6%

Промышленность

13.9%
10.6%

Здравоохранение

12.5%
14.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
5.4%

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Энергетика

5.5%
11.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.9%

Коммунальные услуги

4.1%
7.9%

Сырьевые материалы

3.6%
0.6%

Недвижимость

2.9%
3.5%

Финансовые услуги

JAVA
20.1%
BGIG
14.8%

Технологии

JAVA
15.3%
BGIG
24.6%

Промышленность

JAVA
13.9%
BGIG
10.6%

Здравоохранение

JAVA
12.5%
BGIG
14.6%

Потребительский циклический сектор

JAVA
8.6%
BGIG
5.4%

Коммуникационные услуги

JAVA
8.4%
BGIG

-

Энергетика

JAVA
5.5%
BGIG
11.2%

Потребительский защитный сектор

JAVA
5.0%
BGIG
6.9%

Коммунальные услуги

JAVA
4.1%
BGIG
7.9%

Сырьевые материалы

JAVA
3.6%
BGIG
0.6%

Недвижимость

JAVA
2.9%
BGIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYX
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

JAVA vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVABGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.28

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.27

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.53

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

13.58

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVABGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.28

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.40

-0.60

Просадки

Сравнение просадок JAVA и BGIG

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVABGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-13.24%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-5.81%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-1.70%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.51%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и BGIG

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) имеют волатильность 2.70% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVABGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.59%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

6.72%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

8.99%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

11.94%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

11.94%

+2.86%

Сравнение комиссий JAVA и BGIG

JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и BGIG

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.24%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and BGIG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAVA has higher volatility (2.70%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, JAVA leads with 25.44% vs 20.42% for BGIG. On fees, JAVA is cheaper at 0.44% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JAVA has performed better with a 25.44% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAVA is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.24% for JAVA.

They also come from different issuers: JPMorgan and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.45% for BGIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор