PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JATIX с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JATIX с SOXX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

JATIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JATIX или SOXX.

Корреляция

Корреляция между JATIX и SOXX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JATIX и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JATIX:

0.17

SOXX:

-0.15

Коэф-т Сортино

JATIX:

0.51

SOXX:

0.16

Коэф-т Омега

JATIX:

1.07

SOXX:

1.02

Коэф-т Кальмара

JATIX:

0.22

SOXX:

-0.11

Коэф-т Мартина

JATIX:

0.57

SOXX:

-0.24

Индекс Язвы

JATIX:

12.05%

SOXX:

18.51%

Дневная вол-ть

JATIX:

29.65%

SOXX:

43.82%

Макс. просадка

JATIX:

-53.87%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

JATIX:

-10.46%

SOXX:

-19.30%

Доходность по периодам

С начала года, JATIX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции JATIX уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.10% против 22.14% соответственно.

JATIX

С начала года

4.28%

1 месяц

21.19%

6 месяцев

-5.07%

1 год

5.29%

5 лет

9.68%

10 лет

11.10%

SOXX

С начала года

-0.97%

1 месяц

27.97%

6 месяцев

1.20%

1 год

-6.01%

5 лет

22.62%

10 лет

22.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JATIX и SOXX

JATIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.

JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JATIX и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JATIX
Ранг риск-скорректированной доходности JATIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JATIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JATIX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JATIX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JATIX и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JATIX и SOXX

JATIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.60%0.23%0.05%0.00%0.50%0.23%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.70%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок JATIX и SOXX

Максимальная просадка JATIX за все время составила -53.87%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATIX и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JATIX и SOXX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) составляет 7.29%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что JATIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...