Сравнение JASCX с SHDPX
JASCX (James Small Cap Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JASCX charges 1.56%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности JASCX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JASCX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 19.26%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 9.79%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JASCX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 3.69% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
Correlation
The correlation between JASCX and SHDPX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JASCX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
JASCX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JASCX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JASCX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JASCX и SHDPX
Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JASCX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | 0.00% | -59.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | 0.00% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | 0.00% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JASCX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JASCX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 0.66% | +15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 0.66% | +18.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 0.66% | +20.46% |
Сравнение комиссий JASCX и SHDPX
JASCX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JASCX и SHDPX
Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 2.84% | 3.39% | 6.62% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JASCX and SHDPX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JASCX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор