Сравнение JARTX с VTMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JARTX и VTMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARTX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.46% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции JARTX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 14.39% против 9.31% соответственно.
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
VTMGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и VTMGX
JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Доходность на риск
JARTX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
JARTX
VTMGX
Сравнение JARTX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARTX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.79 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.35 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.44 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 9.56 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARTX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.79 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.29 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между JARTX и VTMGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и VTMGX
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности VTMGX в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.92% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и VTMGX
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и VTMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARTX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -60.58% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -11.67% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -29.71% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -35.68% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -9.01% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -14.74% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.97% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и VTMGX
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 7.78% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARTX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.83% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 11.28% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 16.68% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 15.65% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 16.45% | +4.93% |