PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARTX с JAGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JARTX с JAGRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JARTX (Janus Henderson Forty Fund) and JAGRX (Janus Henderson VIT Research Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds from Janus Henderson. Over the past 10 years, JARTX returned 16.24%/yr vs 16.84%/yr for JAGRX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JARTX charges 1.20%/yr vs 0.60%/yr for JAGRX.

Доходность

Сравнение доходности JARTX и JAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JARTX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у JAGRX с доходностью 3.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JARTX имеют среднегодовую доходность 16.24%, а акции JAGRX немного впереди с 16.84%.

JARTX

1 день
-2.65%
1 месяц
-2.72%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.12%
1 год
12.47%
3 года*
19.71%
5 лет*
8.45%
10 лет*
16.24%

JAGRX

1 день
-2.17%
1 месяц
-1.32%
С начала года
3.74%
6 месяцев
2.42%
1 год
16.05%
3 года*
23.65%
5 лет*
12.66%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JARTX и JAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		0.94%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%29.05%
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio		3.74%18.43%35.33%43.17%-29.45%20.41%32.28%35.60%-2.58%27.90%

Correlation

The correlation between JARTX and JAGRX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1997 г.

0.93

The correlation between JARTX and JAGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund

Janus Henderson VIT Research Portfolio

Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с FBGRXJARTX с VTIJARTX с SCHDJARTX с VRGWXJARTX с VIGAXJARTX с FSELX
Часто сравнивают с JAGRX:
JAGRX с XLKJAGRX с VGTJAGRX с JFRDXJAGRX с PAGRXJAGRX с JNRFXJAGRX с ANFFXJAGRX с JNGTX

Доходность на риск

JARTX vs. JAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JAGRX
Ранг доходности на риск JAGRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGRX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGRX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGRX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGRX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARTX c JAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JARTXJAGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.04

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.51

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.05

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

3.57

-1.08

JARTX vs. JAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAGRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и JAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JARTX и JAGRX

Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки JAGRX в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и JAGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JARTXJAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-63.35%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-17.07%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.22%

-22.69%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-35.99%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-35.99%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-5.26%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-18.36%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

5.03%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и JAGRX

Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) имеют волатильность 8.02% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JARTXJAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

7.64%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

13.93%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

17.24%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

22.26%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

21.41%

+0.13%

Сравнение комиссий JARTX и JAGRX

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JAGRX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и JAGRX

Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что меньше доходности JAGRX в 18.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio		18.27%7.41%2.63%0.12%24.98%4.91%7.66%10.73%6.12%1.23%6.99%22.73%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		13.53%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JARTX and JAGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JARTX has higher volatility (8.02%) compared to JAGRX (7.64%). In terms of maximum drawdown, JARTX dropped -56.70% vs JAGRX's -63.35%.

JAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JARTX и JAGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор