PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARTX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARTX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности JARTX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARTX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		-12.33%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%27.64%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

JARTX

1 день
4.46%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-12.64%
1 год
12.58%
3 года*
17.35%
5 лет*
7.53%
10 лет*
14.39%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с SCHDJARTX с VIGAXJARTX с FBGRXJARTX с FSELXJARTX с VTIJARTX с VRGWX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий JARTX и FSPGX

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JARTX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARTX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARTXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.84

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.17

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

4.02

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARTX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARTXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.24

Корреляция

Корреляция между JARTX и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и FSPGX

Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		15.57%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JARTX и FSPGX

Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JARTXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-32.66%

-24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-16.17%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-32.66%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.58%

-13.03%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.91%

-6.43%

-10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

4.70%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и FSPGX

Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARTXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

6.71%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

12.37%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

22.58%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

21.52%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

21.66%

-0.28%