Сравнение JARTX с BPTRX

С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции JARTX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 14.39% против 23.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JARTX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JARTX и BPTRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и BPTRX.

Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.