Сравнение JARTX с BLUEX
JARTX (Janus Henderson Forty Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JARTX returned 16.24%/yr vs 9.68%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JARTX charges 1.20%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности JARTX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.33%. За последние 10 лет акции JARTX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.24% против 9.68% соответственно.
JARTX
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 16.24%
BLUEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам JARTX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 0.94% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.33% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between JARTX and BLUEX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1997 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between JARTX and BLUEX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JARTX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
JARTX
BLUEX
Сравнение JARTX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JARTX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.53 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -1.22 | +3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JARTX и BLUEX
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JARTX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -54.27% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -12.19% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -12.19% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -21.87% | -19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -29.06% | -12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -9.26% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -13.36% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 5.23% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и BLUEX
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JARTX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 3.97% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 8.31% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 10.47% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 10.72% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 16.57% | +4.97% |
Сравнение комиссий JARTX и BLUEX
JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и BLUEX
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 13.53% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
Часто задаваемые вопросы
JARTX and BLUEX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JARTX has higher volatility (8.02%) compared to BLUEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, JARTX dropped -56.70% vs BLUEX's -54.27%.
JARTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JARTX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор