Сравнение JARTX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности JARTX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARTX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции JARTX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.39% против 9.35% соответственно.
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и BLUEX
JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
JARTX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
JARTX
BLUEX
Сравнение JARTX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARTX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.66 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | -0.89 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.69 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -2.40 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARTX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.66 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.05 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JARTX и BLUEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и BLUEX
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и BLUEX
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARTX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -54.27% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -12.19% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -21.87% | -19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -29.06% | -12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -10.58% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -13.39% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 3.51% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и BLUEX
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARTX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 3.64% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 7.31% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 11.01% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 10.50% | +11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 16.57% | +4.81% |