Сравнение JAPN с YCS
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). JAPN is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, JAPN returned -16.72% vs 32.82% for YCS. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
JAPN
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -13.01%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам JAPN и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -13.33% | 2.80% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 17.39% |
Correlation
The correlation between JAPN and YCS is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. YCS — Ранг доходности на риск
JAPN
YCS
Сравнение JAPN c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.35 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 3.97 | -4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 12.40 | -13.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.92 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.33 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN и YCS
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -49.56% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -8.30% | -15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | 0.00% | -22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -19.93% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.54% | 2.66% | +9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и YCS
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.75% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 12.32% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 17.27% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 21.10% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 19.01% | +0.23% |
Сравнение комиссий JAPN и YCS
JAPN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и YCS
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.28% | 0.24% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and YCS have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (4.33%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 32.82% vs -16.72% for JAPN. On fees, JAPN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 32.82% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAPN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
JAPN has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for YCS.
JAPN is categorized as Japan Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Horizon and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор