Сравнение JAPN с YCS
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). JAPN is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, JAPN returned -19.28% vs 31.27% for YCS. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -14.01%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
JAPN
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -14.01%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам JAPN и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -14.01% | 3.10% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 17.34% |
Correlation
The correlation between JAPN and YCS is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. YCS — Ранг доходности на риск
JAPN
YCS
Сравнение JAPN c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.34 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.78 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 11.93 | -13.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и YCS
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -49.56% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -8.30% | -15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.51% | -0.14% | -23.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -19.87% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 2.65% | +10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и YCS
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 2.25% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.17% | 12.19% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 16.93% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 21.10% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 18.82% | +0.74% |
Сравнение комиссий JAPN и YCS
JAPN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и YCS
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.28% | 0.24% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and YCS have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (6.67%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -19.28% for JAPN. On fees, JAPN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -19.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAPN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
JAPN has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for YCS.
JAPN is categorized as Japan Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Horizon and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор