Сравнение JAPN с YCS
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). JAPN is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, JAPN returned -9.47% vs 29.82% for YCS. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.
JAPN
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- -4.78%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам JAPN и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -5.52% | 3.10% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 17.34% |
Correlation
The correlation between JAPN and YCS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. YCS — Ранг доходности на риск
JAPN
YCS
Сравнение JAPN c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.61 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 11.41 | -12.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и YCS
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -49.56% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -8.30% | -15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | 0.00% | -15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -19.80% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | 2.62% | +11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и YCS
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 2.47% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 11.85% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 16.54% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 21.09% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 18.70% | +1.03% |
Сравнение комиссий JAPN и YCS
JAPN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и YCS
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.25% | 0.24% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and YCS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (5.89%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 29.82% vs -9.47% for JAPN. On fees, JAPN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 29.82% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAPN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
JAPN has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for YCS.
JAPN is categorized as Japan Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Horizon and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор