Сравнение JAPN с USO
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. JAPN is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, JAPN returned -14.10% vs 97.20% for USO. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
JAPN
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам JAPN и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -9.77% | 2.80% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -0.62% |
Correlation
The correlation between JAPN and USO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. USO — Ранг доходности на риск
JAPN
USO
Сравнение JAPN c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.79 | -5.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 9.00 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.21 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.18 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN и USO
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -98.19% | +74.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -20.39% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | -85.45% | +65.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -75.30% | +65.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 10.84% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и USO
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 6.01%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 14.97% | -8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 38.35% | -22.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 44.32% | -25.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 36.09% | -16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 39.00% | -19.38% |
Сравнение комиссий JAPN и USO
JAPN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и USO
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.27% | 0.24% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and USO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to JAPN (6.01%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs -14.10% for JAPN. On fees, JAPN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs -14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAPN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
JAPN has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for USO.
JAPN is categorized as Japan Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Horizon and USCF. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор