Сравнение JAPN с UGA
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. JAPN is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, JAPN returned -19.28% vs 59.74% for UGA. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -14.01%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
JAPN
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -14.01%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам JAPN и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -14.01% | 3.10% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | 2.41% |
Correlation
The correlation between JAPN and UGA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. UGA — Ранг доходности на риск
JAPN
UGA
Сравнение JAPN c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.30 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.17 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 9.39 | -10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и UGA
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -86.59% | +62.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -18.96% | -4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.51% | -18.05% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -36.69% | +26.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 6.43% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и UGA
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 6.67%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 9.24% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.17% | 30.57% | -14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 35.22% | -15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 34.45% | -14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 37.22% | -17.66% |
Сравнение комиссий JAPN и UGA
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и UGA
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.28% | 0.24% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and UGA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to JAPN (6.67%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs -19.28% for JAPN. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs -19.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
JAPN has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for UGA.
JAPN is categorized as Japan Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Horizon and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор